{"id":7814,"date":"2024-01-12T14:47:23","date_gmt":"2024-01-12T13:47:23","guid":{"rendered":"https:\/\/sphere.swiss\/?p=7814"},"modified":"2024-01-12T15:03:13","modified_gmt":"2024-01-12T14:03:13","slug":"hedgefonds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sphere.swiss\/de\/hedgefonds\/","title":{"rendered":"Hedgefonds"},"content":{"rendered":"

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Investment L\u00f6sungen<\/strong><\/span><\/h3>\n
    \n
  • Interview C\u00e9dric Dingens & Alexis Sautereau<\/strong><\/li>\n
  • Bereich Investment Solutions & Alternative Investments<\/strong><\/li>\n
  • NS Partners<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    „Hedgefonds: Beste Ergebnisse in Zeiten hoher Zinsen.“<\/strong><\/h2>\n

    Alternative Strategien d\u00fcrften auch in diesem Jahr vom aktuellen Umfeld profitieren, das von hohen Zinsen und einer anhaltenden Inflation dominiert wird. Auch die Deglobalisierung, die Energiewende und die Aussicht auf die US-Wahlen sorgen f\u00fcr zus\u00e4tzliche Streuung auf den Aktienm\u00e4rkten. Dies betonen C\u00e9dric Dingens und Alexis Sautereau.<\/p>\n

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    Welche Aussichten erwarten sie 2024 f\u00fcr die alternative Anlagestrategien?<\/strong><\/p>\n

    Angesichts steigender Zinsen, makro\u00f6konomischer Unsicherheiten und der R\u00fcckkehr der Volatilit\u00e4t an den M\u00e4rkten d\u00fcrften Long\/Short-Strategien erneut ihren Wert unter Beweis stellen k\u00f6nnen. Ebenso scheinen sich bei den Themen der Energiewende und in der Welt der Rohstoffe Chancen und Ineffizienzen abzuzeichnen.<\/p>\n

    Historische Daten zeigen, dass Hedgefonds-Manager ihre besten Ergebnisse in Zeiten hoher Zinss\u00e4tze erzielen, wie dies zwischen 1990 und 2007 der Fall war. Bei Renditen von 5 % f\u00fcr zehnj\u00e4hrige Anleihen, einer voraussichtlich anhaltenden Inflation und hohen Defiziten befinden wir uns also in einer recht g\u00fcnstigen Situation f\u00fcr alternative Strategien. Alternative Anleger sollten auch von den wichtigen Trends wie Deglobalisierung, Energiewende und US-Wahlen profitieren, da ihre Performance auch von der Streuung an den Aktienm\u00e4rkten abh\u00e4ngt.<\/p>\n

    Inwiefern profitieren Hedgefonds am meisten von dem neuen Makroumfeld?<\/strong><\/p>\n

    Bestimmte Strategien, insbesondere im Kreditbereich, finden mittlerweile ein anspruchsvolleres Umfeld vor, was alternativen Managern tats\u00e4chlich zugute kommt. Die gute Entwicklung und\/oder auch die Schw\u00e4che der Bilanzen bestimmter Emittenten wird st\u00e4rker ber\u00fccksichtigt, als wenn die Zinsen auf sehr niedrigen Niveaus verharren. Die Chancen entwickeln sich daher sowohl f\u00fcr Long- als auch f\u00fcr Short-Positionen g\u00fcnstig. <\/p>\n

    Welche alternativen Strategien d\u00fcrften sich am besten entwickeln?<\/strong><\/p>\n

    Nachdem die Global-Macro-Fonds zwischen 2020 und 2022 eine sehr gute Performance erzielt hatten, waren sie 2023 weniger erfolgreich. Wir sind nach wie vor davon \u00fcberzeugt, dass das Marktumfeld f\u00fcr diese Strategien g\u00fcnstig bleibt, da sie von den Aktien- und Anleihem\u00e4rkten abgekoppelt sind. Auch wenn die Zinsen in den letzten Wochen konsequent gesunken sind, befinden wir uns nach wie vor in einer Normalisierungssituation, die guten Long\/Short-Managern, die in Aktien und Kredite investieren, zugutekommen d\u00fcrfte.<\/p>\n

    Was sind die wichtigsten Faktoren, die heute die Alpha-Generierung bei Hedgefonds beg\u00fcnstigen?<\/strong><\/p>\n

    Es gibt viele Faktoren, die sich in unterschiedlichem Masse auf die Alpha-Generierung auswirken. Der wichtigste ist nach wie vor die Streuung der Preise oder Renditen, von der Anlageklasse.<\/p>\n

    Die Schwierigkeiten, die sich in den letzten Jahren aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen ergeben haben, haben die Streuung wahrscheinlich verringert. Infolgedessen ist es f\u00fcr Hedgefonds weniger einfacher geworden, ihre beiden Pole, Long und Short, zu bewerten. Es ist zum Beispiel klar, dass Long\/Short-Equity-Strategien nicht die Renditen erzielen konnten, die sie in einem weniger geordneten Umfeld, das weniger exogenen Faktoren wie der Politik der Zentralbanken unterworfen war, h\u00e4tten erzielen k\u00f6nnen.<\/p>\n

    Wie hat sich dieses Alpha seit der Subprime-Krise entwickelt?<\/strong><\/p>\n

    Seit 2010 und der Umsetzung der von den Zentralbanken weltweit organisierten „geldpolitischen Lockerung“ hat sich die Liquidit\u00e4tsschwemme \u00fcber andere Kriterien, die den Rhythmus der Marktbewegungen bestimmen k\u00f6nnen, und \u00fcber die Bewertungen von Verm\u00f6genswerten hinweggesetzt. Die massiven Liquidit\u00e4tsspritzen – in den USA waren es fast 9 Billionen US-Dollar – tendierten im Allgemeinen dazu, die Generierung von Alpha zu neutralisieren, sodass sich das Anlageuniversum letztendlich in einem weniger differenzierten Licht pr\u00e4sentierte. Es ist schwieriger geworden, zwischen Verm\u00f6genswerten zu entscheiden und die guten von den schlechten zu unterscheiden. Umgekehrt hat die Erh\u00f6hung der Zinss\u00e4tze, die von den Zentralbanken beschlossen wurde, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken, zur Wiedereinf\u00fchrung selektiverer Anlagekriterien gef\u00fchrt, die historisch gesehen g\u00fcnstiger f\u00fcr die Generierung von Alpha waren. Dies gilt insbesondere f\u00fcr die Streuung, von der ich zuvor gesprochen habe.<\/p>\n

    Wie nutzen Hedgefonds den starken Anstieg der Volatilit\u00e4t konkret aus?<\/strong><\/p>\n

    Der offensichtlichste, wenn auch nicht der einfachste Weg ist die Nutzung einer Optionsstrategie, die, wenn sie gut konstruiert ist, in Phasen der Marktverwerfung sehr attraktive Renditen bieten kann. Diese Strategie kann isoliert oder als Teil eines Long\/Short-Equity-Portfolios eingesetzt werden, um den Protektionsbias des restlichen Portfolios zu erh\u00f6hen. Dies ist nur ein Beispiel unter vielen. Diese Art von Strategie hat jedoch eine Kehrseite, die nicht \u00fcbersehen werden darf. Sie kann sich in l\u00e4ngeren Phasen mit geringer Volatilit\u00e4t als unproduktiv oder sogar leicht kostspielig erweisen.<\/p>\n

    Wie erkl\u00e4ren Sie sich den Aufschwung der Multi-Manager-Plattformen in den letzten Jahren?<\/strong><\/p>\n

    Multi-Manager-Plattformen haben in der Hedgefonds-Branche vor allem aufgrund ihrer guten risikobereinigten Performance in den letzten f\u00fcnf Jahren Marktanteile gewonnen. Vor dem Hintergrund steigender Kosten und der Konsolidierung des Asset-Management-Gesch\u00e4fts ist es ihnen gelungen, die besten Trader anzuziehen, die gute Verg\u00fctungsbedingungen aushandeln konnten.<\/p>\n

    Wie sehen Sie ihre Entwicklung in den n\u00e4chsten Jahren?<\/strong><\/p>\n

    Heute m\u00fcssen die Verm\u00f6genswerte, in den letzten drei Jahren angesammelt werden konnten, zun\u00e4chst verdaut werden. Die Performance im Jahr 2023 liegt m\u00f6glicherweise etwas unter den Erwartungen, insbesondere wenn der risikofreie Zinssatz im Dollar-Raum mehr als 5 % betr\u00e4gt. Einige Marktteilnehmer werden weiterhin dominieren, w\u00e4hrend andere wahrscheinlich stagnieren und versuchen werden, sich anderen Spielern anzun\u00e4hern.<\/p>\n

    C\u00e9dric Dingens<\/strong><\/p>\n

    C\u00e9dric Dingens leitet den Bereich „Investment Solutions & Institutional Clients“ bei NS Partners. C\u00e9dric begann seine Karriere 2001 bei der Banque du Luxembourg. Im darauffolgenden Jahr wechselte er als Portfoliomanager zu Notz Stucki in Luxemburg. Er entwickelte das interne Rahmenwerk f\u00fcr quantitatives Risikomanagement, bevor er 2010 zum Leiter des Risikomanagements in Genf ernannt und 2016 in seine aktuelle Position bef\u00f6rdert wurde. Er hat einen Abschluss in Quantitative Finance von der \u00c9cole nationale sup\u00e9rieure des mines de Nancy (Frankreich) und ist Chartered Alternative Investment Analyst.<\/p>\n

    Alexis Sautereau<\/strong><\/p>\n

    Alexis Sautereau ist seit 2020 bei NS Partners t\u00e4tig. Er verf\u00fcgt \u00fcber mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Finanzsektoren. Zun\u00e4chst arbeitete er im Options- und Aktienhandel, bevor er in die Technologieberatung und sp\u00e4ter in die Unternehmensfinanzierung wechselte. 1999 kam Alexis Sautereau zu Unigestion, einem der f\u00fchrenden europ\u00e4ischen Anbieter von alternativen Investmentfonds, und wurde dort gesch\u00e4ftsf\u00fchrender Direktor, bevor er das Unternehmen 2002 verliess, um Jam Research zu gr\u00fcnden.<\/p>\n

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    \nNS Partners
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