Gestion des risques de portefeuilles : KeeSense dévoile son nouveau tableau de bord.

Depuis 2009, KeeSystem propose KeeSense, sa solution de gestion de portefeuilles pour les professionnels de la gestion de fortune.  Afin de répondre aux besoins les plus pointus en matière de gestion des risques, KeeSense s’est enrichi d’un tableau de bord complet.

Les gérants de fortune disposent ainsi d’une vision globale des risques de chaque portefeuille, ce qui leur offre ainsi de meilleures analyses et décisions d’investissement, ce qui est particulièrement important en période de volatilité sur les marchés financiers.

Une solution complète pour calculer le risque d’un portefeuille et aider à la décision

Les utilisateurs ont la possibilité de définir les périodes d’observation dans la vue Finance de chaque portefeuille, pour le calcul des ratios et indicateurs.

Mesure de la performance

La vue Performance de l’outil affiche la performance pour chaque période choisie, ainsi qu’un graphique qui représente la performance cumulée et la variation de la performance.

De plus, l’utilisateur peut accéder à une analyse détaillée de la contribution des actifs à la performance, classés selon différents critères tels que les classes d’actifs, les devises, la durée, les pays et les secteurs économiques, en accédant à l’onglet Performance.

Ratios ajustés au risque

KeeSense propose une approche plus complète de l’analyse de risque en utilisant plusieurs indicateurs en plus du ratio de Sharpe. Par exemple, le ratio de Sortino, plus sophistiqué, mesure le rendement supplémentaire pour chaque unité de risque de baisse, donnant un taux de rendement plus précis compte tenu de la probabilité d’un risque de baisse.

Le logiciel intègre le ratio Calmar, qui calcule l’efficacité d’un investissement sur une base ajustée au risque par rapport au drawdown maximum et le ratio Sterling, qui quantifie la performance de l’investissement en comparant les rendements périodiques aux drawdowns périodiques. Cette approche évalue le risque comme étant une représentation directe du drawdown moyen d’un investissement.

KeeSense fournit également des indicateurs de risque tels que la volatilité, la deviation négative, le bêta des actions, le drawdown maximum et le drawdown moyen.

Pour chaque indicateur, le client peut comparer des portefeuilles ayant le même profil d’investissement, représenté graphiquement sous forme d’un nuage de points, pour mettre en évidence une éventuelle dispersion des portefeuilles.

Value at Risk et Conditional Value at Risk

KeeSense calcule la valeur à risque (VaR) et la VaR conditionnelle (CVaR) avec des niveaux de confiance de 95% et 99%, permettant ainsi de mesurer la perte maximale attendue. Cette information est importante pour les discussions entre un gérant de fortune et son client, ainsi que pour la mesure du risque exigée par les régulateurs. Alors que la VaR représente la perte la plus défavorable associée à une probabilité et à un horizon temporel, la CVaR est encore plus utile car elle représente la perte attendue si ce seuil défavorable est dépassé.

Indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI)

La solution KeeSense évalue le niveau de risque d’un portefeuille en utilisant le SRRI, une mesure de risque introduite par la Commission européenne pour les fonds d’investissement, en particulier les fonds UCITS, afin de fournir une évaluation simple du couple risque/rendement. Le SRRI fournit une échelle de risque allant de 1 à 7, où 1 représente un risque faible et 7 un risque élevé.

Les utilisateurs ont la possibilité de définir des seuils d’alerte et de choisir la manière dont ils souhaitent être informés, que ce soit via le tableau de bord, leurs actions de contrôle, ou encore en recevant un e-mail. Le paramétrage est au cœur de l’architecture logicielle de KeeSense, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limites à la personnalisation.

Les utilisateurs apprécient la fonctionnalité collaborative, qui permet d’assigner des tâches à d’autres membres de l’équipe. Cela permet aux différents intervenants tels que le gérant de portefeuille, le superviseur des risques et le gestionnaire de relation de partager des informations et de discuter des actions à entreprendre. Cette fonctionnalité, associée au tableau de bord des risques, assure une plus grande efficacité dans la gestion des risques du portefeuille ainsi que dans les échanges avec les clients.

5 avantages clés du tableau de bord de gestion des risques de portefeuille

1. Un tableau de bord complet pour mesurer les risques
2. Des décisions d’investissement plus rapides et de meilleure qualité
3. Une transparence et un engagement client améliorés
4. Conformité réglementaire optimisée
5. Tout-en-un, le tableau de bord de gestion des risques de portefeuille est entièrement intégré au système et bénéficie de toutes les fonctionnalités collaboratives.

Découvrez toutes les fonctionnalités de gestion du risque de portefeuilles et de conformité de KeeSense.